High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Langue : anglais
Edité par Routledge, 2014
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N° de réf. du vendeur 21756084
- Titre
- High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
- Auteur
- Nolte, Ingmar (EDT); Salmon, Mark (EDT); Adcock, Chris (EDT)
- Éditeur
- Routledge
- Année de publication
- 2014
- État de l'article
- As New
- Reliure
- Couverture rigide
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1138829382
- ISBN à 13 chiffres
- 9781138829381
This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, each of which makes a valuable and significant contribution to the existing literature have been brought together, spanning a wide range of topics including information asymmetry and the information content in limit order books, high-frequency return distribution models, multivariate volatility forecasting, analysis of individual trading behaviour, the analysis of liquidity, price discovery across markets, market microstructure models and the information content of order flow. These issues are central both to the rapidly expanding practice of high frequency trading in financial markets and to the further development of the academic literature in this area. The volume will therefore be of immediate interest to practitioners and academics.
This book was originally published as a special issue of European Journal of Finance.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Ingmar Nolte is a Reader in Finance at Lancaster University, UK. He held positions before at the University of Warwick, UK, and the University of Konstanz, Germany. His core research area is Financial Econometrics; he has published articles in the leading journals including the Journal of Business & Economics Statistics, Journal of Financial Econometrics and the Journal of Applied Econometrics.
Mark Salmon is Senior Scientist at BHDG Systematic Trading and has been a Visiting Professor at Cambridge University, UK, for the last three years Prior to joining BHDG he was Professor of Finance at Warwick Business School, UK, and prior to that a Professor at Cass Business School, UK, and the European University Institute, Italy. He has published widely in Finance, Economics, Econometrics and Statistics with papers in Econometrica, The Annals of Statistics, The Journal of Econometrics, The Economic Journal, The Journal of Financial Markets, The Journal of Empirical Finance amongst other places. He has also consulted with a number of financial institutions for many years and was an advisor at the Bank of England for six years.
Chris Adcock is Professor of Financial Econometrics at the University of Sheffield, UK, and visiting Professor of Quantitative Finance at the University of Southampton, UK. Research interests are in portfolio selection, asset pricing theory and the development of quantitative techniques for portfolio management. He has acted as advisor to several international investment managers. He is founding editor of The European Journal of Finance and has been associate editor of several finance journals and Series C and D of the Journal of the Royal Statistical Society. Current research projects are in downside risk, portfolio selection, skewness and option returns, with collaborations with universities in the UK, the European Union and China.
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Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à GreatBookPrices, Bensenville, Illinois, U.S.A., sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
- Distribution de journaux, de revues ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement ; et
- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
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