Inference for Heavy-Tailed Data

Langue : anglais

Edité par Elsevier Science Aug 2017, 2017

0128046767 / 9780128046760

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Heavy tailed data appears frequently in social science, internet traffic, insurance and finance. Statistical inference has been studied for many years, which includes recent bias-reduction estimation for tail index and high quantiles with applications in risk management, empirical likelihood based interval estimation for tail index and high quantiles, hypothesis tests for heavy tails, the choice of sample fraction in tail index and high quantile inference. These results for independent data, dependent data, linear time series and nonlinear time series are scattered in different statistics journals. Inference for Heavy-Tailed Data Analysis puts these methods into a single place with a clear picture on learning and using these techniques. 180 pp. Englisch.

N° de réf. du vendeur 9780128046760

Titre
Inference for Heavy-Tailed Data
Auteur
Yongcheng Qi
Éditeur
Elsevier Science Aug 2017
Année de publication
2017
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0128046767
ISBN à 13 chiffres
9780128046760
Poids de l'article
300 grammes
Dimensions
228x154x11 mm

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