Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models

Langue : anglais

Edité par Taylor & Francis Jul 2014, 2014

0415721687 / 9780415721684

Série : Livre 5 sur 21 - Routledge Advances in Risk Management

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Neuware - This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics. The book will be of invaluable use to scholars and graduate students interested in co-movements among different financial markets and financial market microstructure and to investors and regulation departments looking to improve their risk management.

N° de réf. du vendeur 9780415721684

Titre
Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models
Auteur
Yanhui Liu
Éditeur
Taylor & Francis Jul 2014
Année de publication
2014
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0415721687
ISBN à 13 chiffres
9780415721684
Poids de l'article
454 grammes
Dimensions
234x155x18 mm
Série
Livre 5 sur 21: Routledge Advances in Risk Management

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