Integrated Risk Management of Non-Maturing Accounts

Langue : anglais

Edité par Springer Fachmedien Wiesbaden Feb 2014, 2014

3658049022 / 9783658049027

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Customer accounts that neither have a fixed maturity nor a fixed interest rate represent a substantial part of a consumer bank's funding. The modelling for their risk management and pricing is a challenging yet crucial task in today's asset/liability management, with increasing computational power allowing for new approaches. Jeffry Straßer outlines an implementation of a state-of-the-art dynamic replication model in detail. A case study with recent data supports the expected superiority of the model. Additionally, it provides tangible recommendations for model specifications derived from practical and mathematical consideration, as well as empirical findings. Practitioners will appreciate the comprehensive programming code attached. 136 pp. Englisch.

N° de réf. du vendeur 9783658049027

Titre
Integrated Risk Management of Non-Maturing Accounts
Auteur
Jeffry Straßer
Éditeur
Springer Fachmedien Wiesbaden Feb 2014
Année de publication
2014
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3658049022
ISBN à 13 chiffres
9783658049027
Poids de l'article
187 grammes
Dimensions
210x148x8 mm

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