Law Equivalence of Ornstein-Uhlenbeck Processes

Langue : anglais

Edité par Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1990

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8vo (20.5 cm), 26 pp. Original printed card wrappers, stapled as issued (paper slightly toned). Preprint 476. A research preprint by Jerzy Zabczyk of the Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, investigating necessary and sufficient conditions for the absolute continuity and equivalence of laws of Ornstein-Uhlenbeck processes defined on a separable Hilbert space. Working within a probability space with filtration and a cylindrical Wiener process, the paper treats the general case of operators B and their perturbations and reduces the equivalence problem to questions in control theory; it establishes that two centered Gaussian measures on a separable Hilbert space with covariance operators Q and Q̃ are either singular or mutually absolutely continuous, being equivalent if and only if their square-root images coincide and a specific Hilbert-Schmidt operator condition on the eigenvalues is satisfied. The paper situates itself as a continuation of prior work on systems with analytic generators, and draws on the Feldman-Hájek theorem for Gaussian measures as a foundational tool.…

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Détails bibliographiques

Titre
Law Equivalence of Ornstein-Uhlenbeck Processes
Auteur
Zabczyk, Jerzy
Éditeur
Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warsaw
Année de publication
1990
État de l'article
Very Good
Reliure
Soft cover
Langue
anglais
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