Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization

Langue : anglais

Edité par Springer, Springer Jun 2015, 2015

3319184814 / 9783319184814

Série : Livre 1 sur 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 132 pp. Englisch.

N° de réf. du vendeur 9783319184814

Titre
Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Auteur
Renata Mansini
Éditeur
Springer, Springer Jun 2015
Année de publication
2015
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3319184814
ISBN à 13 chiffres
9783319184814
Poids de l'article
371 grammes
Dimensions
241x160x13 mm
Série
Livre 1 sur 15: EURO Advanced Tutorials on Operational Research

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