Loss Data Analysis The Maximum Entropy Approach
Langue : anglais
Edité par De Gruyter, 2023
- Livre broché
- Neuf

Vendeur : Red's Corner LLC, Tucker, GA, Etats-UnisRed's Corner LLC
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N° de réf. du vendeur REDH7DB81ZN8
- Titre
- Loss Data Analysis The Maximum Entropy Approach
- Auteur
- Henryk Gzyl, Silvia Mayoral, Erika Gomes-Gonçalves
- Éditeur
- De Gruyter
- Année de publication
- 2023
- État de l'article
- New
- Reliure
- perfect
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 3111047385
- ISBN à 13 chiffres
- 9783111047386
- Édition
- 2.
- Série
- Livre 185 sur 256: De Gruyter STEM
This volume deals with two complementary topics. On one hand the book deals with the problem of determining the the probability distribution of a positive compound random variable, a problem which appears in the banking and insurance industries, in many areas of operational research and in reliability problems in the engineering sciences.
On the other hand, the methodology proposed to solve such problems, which is based on an application of the maximum entropy method to invert the Laplace transform of the distributions, can be applied to many other problems.
The book contains applications to a large variety of problems, including the problem of dependence of the sample data used to estimate empirically the Laplace transform of the random variable.
Contents
Introduction
Frequency models
Individual severity models
Some detailed examples
Some traditional approaches to the aggregation problem
Laplace transforms and fractional moment problems
The standard maximum entropy method
Extensions of the method of maximum entropy
Superresolution in maxentropic Laplace transform inversion
Sample data dependence
Disentangling frequencies and decompounding losses
Computations using the maxentropic density
Review of statistical procedures
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Henryk Gzyl
has a PhD in Mathematics from UCSD. He works in Quantitatve Finance and Inverse Problems at The Center for Finance of IESA in Caracas. There he lectures on Risk and Portfolio Optimization.
Silvia Mayoral
is Professor of Finance in the Business Department of Carlos III University, Spain. Her academic activity is devoted to Financial Markets, with a special focus on Risk Measurement and Asset Pricing.
Erika Gomes-Gonçalves
Ph.D. in Business and Quantitative Methods at the University Carlos III of Madrid (UC3M), Spain. Bachelor in Mathematics at Simón Bolívar University (USB), Caracas, Venezuela. Currently, she works as Independent Scholar and Data Science Consultant in Madrid.
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Red's Corner LLC
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Droit de rétractation
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Informations concernant le droit de rétractation
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Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
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Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
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