Macro Stress Testing on Credit Risk

Langue : anglais

Edité par LAP LAMBERT Academic Publishing Jul 2015, 2015

3659745596 / 9783659745591

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In this book the author stress tests the banking sectors of the PIIGS countries. He focuses in particular on modeling the credit risk and estimating the impact of changes in macroeconomic variables on the level of capital adequacy. He develops two scenarios - a baseline stress testing scenario and an adverse scenario. The results indicate that under both scenarios, the analyzed banking systems have some capital adequacy issues. He finds that the Portuguese banking sector is facing biggest capitalization problems. Number of undercapitalized banks under the adverse scenario is bigger than in baseline scenario for all the countries. Another finding which is common for all the countries is that large-sized privately owned banks are better capitalized than small and medium-sized ones. Last finding concerns ownership structure where the author found that all the state-owned banks are undercapitalized in both scenarios. 76 pp. Englisch.…

N° de réf. du vendeur 9783659745591

Titre
Macro Stress Testing on Credit Risk
Auteur
Igor Vukic
Éditeur
LAP LAMBERT Academic Publishing Jul 2015
Année de publication
2015
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3659745596
ISBN à 13 chiffres
9783659745591
Poids de l'article
131 grammes
Dimensions
220x150x5 mm

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