Market Data Engineering for Quants : Normalizing, Replaying, and Aligning Time

Langue : anglais

Edité par Nobletrex Press, 2025

9798896652243

Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AllemagneAHA-BUCH GmbH

Vendeur avec une évaluation de 5 étoiles

Vendeur AbeBooks depuis 14 août 2006

Livre broché

Etat: Neuf

EUR 57,45

EUR 35,00 expédition 
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis

Quantité disponible : 2 disponibles

Ajouter au panier
Retours gratuits sous 30 jours

A propos de cet article

nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - 'Market Data Engineering for Quants: Normalizing, Replaying, and Aligning Time'Modern quantitative research lives or dies on the quality of its market data. This book is written for quantitative developers, researchers, and data engineers who must turn chaotic exchange feeds into precise, reproducible inputs for trading models and backtests. Rather than treating data as an afterthought, it approaches market data engineering as a first-class quantitative discipline, where time, precision, and topology are as important as alpha signals.Readers will learn how to model time down to nanoseconds, choose safe numeric types, decode binary exchange protocols, and design storage layouts that can sustain petabyte-scale tick archives. The book walks through normalization, validation, and corporate-action handling, then develops the algorithms needed for point-in-time queries, as-of joins, and cross-stream synchronization. It culminates in the construction of deterministic replay and simulation engines that reproduce historical market states with audit-ready fidelity.The focus is deeply practical yet theoretically grounded, assuming comfort with basic programming (C++/Java/Python), SQL, and introductory quantitative finance. All concepts are presented in a system-oriented, implementation-level style suitable for LaTeX-based technical documentation, emphasizing reproducibility, temporal correctness, and engineering trade-offs often glossed over in trading literature.…

N° de réf. du vendeur 9798896652243

Titre
Market Data Engineering for Quants : Normalizing, Replaying, and Aligning Time
Auteur
Thomas V. Trex
Éditeur
Nobletrex Press
Année de publication
2025
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 13 chiffres
9798896652243
Poids de l'article
686 grammes
Dimensions
229x152x26 mm

AHA-BUCH GmbH

Einbeck, Allemagne

Vendeur avec une évaluation de 5 étoiles

Vendeur AbeBooks depuis 14 août 2006

Frais d'expédition de Allemagne vers Etats-Unis

Article7 à 10 jours ouvrés5 à 7 jours ouvrés
Premier articleEUR 35,00EUR 45,00
Les délais de livraison sont fixés par les vendeurs et varient en fonction du transporteur et du lieu. Les commandes transitant par les douanes peuvent être retardées et les acheteurs sont responsables de tous les droits ou frais associés. Les vendeurs peuvent vous contacter au sujet de frais supplémentaires afin de couvrir toute augmentation des coûts d'expédition de vos articles.

Modes de paiement

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Chèque
  • Paypal
  • Virement bancaire

Description de la boutique

Das Unternehmen AHA-BUCH GmbH: Seit der Gründung von AHA-BUCH im Juli 2005 ist unser Hauptziel, zufriedenen Kunden so schnell und so preisgünstig wie möglich ihren Bücherwunsch zu erfüllen. Unsere Firma beschäftigt 16 Mitarbeiter, die nur ein Ziel kennen: den Kunden und seine Wünsche! Auf über 3700 m2 Fläche haben wir über 100.000 Bücher, Modernes Antiquariat und Spiele auf Lager.

Spécialité

Kinderbücher & Kinderhör Casetten, German Books, Software, Natur & Tiere, Ratgeber, Sachbücher, Englische Bücher, Medizin & Gesundheit, Universität & Studium

Profil professionnel du vendeur

AHA-BUCH GmbH

Garlebsen 48
Einbeck, Allemagne 37574