Can Market Volume Help In Predicting Share Market Volatility?

Langue : anglais

Edité par LAP LAMBERT Academic Publishing Mrz 2011, 2011

3844313281 / 9783844313284

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book explores a number of statistical models for predicting the daily stock return volatility of an aggregate of all stocks traded on the Johannesburg Stock Exchange (JSE). The study is largely inspired by the work of Chris BrookThe volume of shares traded might be as important as the change in a market index since substantial price increases and decreases are often accompanied by heavy trading activitys (1998).The results of this study project indicate that augmenting models of volatility with measures of lagged volume leads only to fairly small improvements in forecasting performance. The report also shows that the Johannesburg Stock Exchange is vulnerable to financial turmoil in other major markets. 84 pp. Englisch.

N° de réf. du vendeur 9783844313284

Titre
Can Market Volume Help In Predicting Share Market Volatility?
Auteur
Dorbor Hagba
Éditeur
LAP LAMBERT Academic Publishing Mrz 2011
Année de publication
2011
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3844313281
ISBN à 13 chiffres
9783844313284
Poids de l'article
143 grammes
Dimensions
220x150x6 mm

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