Markov Processes, Semigroups and Generators

Langue : anglais

Edité par De Gruyter, DE, 2011

3110250101 / 9783110250107

Série : Livre 3 sur 60 - De Gruyter Studies in Mathematics

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Markov processes represent a universal model for a large variety of real life random evolutions. The wide flow of new ideas, tools, methods and applications constantly pours into the ever-growing stream of research on Markov processes that rapidly spreads over new fields of natural and social sciences, creating new streamlined logical paths to its turbulent boundary. Even if a given process is not Markov, it can be often inserted into a larger Markov one (Markovianization procedure) by including the key historic parameters into the state space. This monograph gives a concise, but systematic and self-contained, exposition of the essentials of Markov processes, together with recent achievements, working from the "physical picture" - a formal pre-generator, and stressing the interplay between probabilistic (stochastic differential equations) and analytic (semigroups) tools. The book will be useful to students and researchers. Part I can be used for a one-semester course on Brownian motion, Lévy and Markov processes, or on probabilistic methods for PDE. Part II mainly contains the author's research on Markov processes. From the contents: Tools from Probability and AnalysisBrownian motionMarkov processes and martingalesSDE, ?DE and martingale problemsProcesses in Euclidean spacesProcesses in domains with a boundaryHeat kernels for stable-like processesContinuous-time random walks and fractional dynamicsComplex chains and Feynman integral.…

N° de réf. du vendeur LU-9783110250107

Titre
Markov Processes, Semigroups and Generators
Auteur
Vassili N. Kolokoltsov
Éditeur
De Gruyter, DE
Année de publication
2011
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3110250101
ISBN à 13 chiffres
9783110250107
Poids de l'article
886 grammes
Série
Livre 3 sur 60: De Gruyter Studies in Mathematics

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