Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Robert A Jarrow

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Langue : anglais

Edité par McGraw-Hill Education - Europe, 1996

0079122531 / 9780079122537

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This text is designed for courses on fixed income securities at the MBA level and graduate level courses in finance. The goal of the text is to provide comprehensive coverage of fixed income instruments and models. A risk management perspective of option theory is presented throughout. The text adopts a non-institutional, binomial approach to fixed income securities based on option pricing technologies, providing cutting-edge theory and technique. While the book is based on the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model of interest rate options, discussions also compare and contrast other related models such as the Hall-White model. In addition, traditional techniques of duration and convexity are discussed as these relate to the HJM model. Statistics and algebra are prerequisites.

N° de réf. du vendeur 00095930913

Titre
Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options
Auteur
Robert A Jarrow
Éditeur
McGraw-Hill Education - Europe
Année de publication
1996
État de l'article
Good
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0079122531
ISBN à 13 chiffres
9780079122537

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