Monte Carlo Methods in Finance

Peter Jäckel

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Langue : anglais

Edité par Wiley Apr 2002, 2002

047149741X / 9780471497417

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Neuware - Dieses Buch ist ein handlicher und praktischer Leitfaden zur Monte Carlo Simulation (MCS). Er gibt eine Einführung in Standardmethoden und fortgeschrittene Verfahren, um die zunehmende Komplexität derivativer Portfolios besser zu erfassen. Das hier behandelte Spektrum von MCS-Anwendungen reicht von der Preisbestimmung komplexerer Derivate, z.B. von amerikanischen und asiatischen Optionen, bis hin zur Messung des Value at Risk und zur Modellierung komplexer Marktdynamik. Anhand einer Vielzahl praktischer Beispiele wird erläutert, wie man Monte Carlo Methoden einsetzt. Dabei gehen die Autoren zunächst auf die Grundlagen und danach auf fortgeschrittene Techniken ein. Darüber hinaus geben sie nützliche Tipps und Hinweise für das Entwickeln und Arbeiten mit MCS-Methoden. Die Autoren sind Experten auf dem Gebiet der Monte Carlo Simulation und verfügen über langjährige Erfahrung im Umgang mit MCS-Methoden. Die Begleit-CD enthält Excel Muster Spreadsheets sowie VBA und C++ Code Snippets, die der Leser installieren und so mit den im Buch beschriebenen Beispiele frei experimentieren kann. 'Monte Carlo Methods in Finance' - ein unverzichtbares Nachschlagewerk für quantitative Analysten, die bei der Bewertung von Optionspreisen und Riskmanagement auf Modelle zurückgreifen müssen.…

N° de réf. du vendeur 9780471497417

Titre
Monte Carlo Methods in Finance
Auteur
Peter Jäckel
Éditeur
Wiley Apr 2002
Année de publication
2002
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
047149741X
ISBN à 13 chiffres
9780471497417
Poids de l'article
590 grammes
Dimensions
256x174x20 mm

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