Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths

Langue : anglais

Edité par Cambridge University Press, GB, 2010

0521876079 / 9780521876070

Série : Livre 54 sur 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics

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Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramatic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.…

N° de réf. du vendeur LU-9780521876070

Titre
Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths
Auteur
Peter K. Friz, Nicolas B. Victoir
Éditeur
Cambridge University Press, GB
Année de publication
2010
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0521876079
ISBN à 13 chiffres
9780521876070
Poids de l'article
1 600 grammes
Série
Livre 54 sur 151: Cambridge Studies in Advanced Mathematics

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