A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance (Hardcover)
Langue : anglais
Edité par Springer International Publishing AG, Cham, 2018
- Livre relié
- Neuf
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Hardcover. This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications.Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions. Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de réf. du vendeur 9783319928678
- Titre
- A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance (Hardcover)
- Auteur
- Daniela Anna Selch
- Éditeur
- Springer International Publishing AG, Cham
- Année de publication
- 2018
- État de l'article
- new
- Reliure
- Hardcover
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 3319928678
- ISBN à 13 chiffres
- 9783319928678
- Série
- Livre 3 sur 9: Springer Actuarial
This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications.
Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions.
Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required.« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Matthias Scherer is Professor for Financial Mathematics at the Technical University of Munich, member of the board of the German Society for Insurance and Financial Mathematics (DGVFM), and associate editor of the journals Dependence Modelling and RISIKO MANAGER. He has (co-)authored scientific papers in the areas finance and actuarial science, multivariate statistics, probability theory, and quantitative risk management.
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