Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

Langue : anglais

Edité par Palgrave Macmillan, 2017

0230243304 / 9780230243309

Série : Livre 6 sur 8 - Palgrave Texts in Econometrics

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This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 734.

Titre
Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
Auteur
Alessandra Canepa, John Hunter, Simon P. Burke
Éditeur
Palgrave Macmillan
Année de publication
2017
État de l'article
Neu
Reliure
Gebundene Ausgabe
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0230243304
ISBN à 13 chiffres
9780230243309
Édition
2ème Édition
Poids de l'article
734 grammes
Série
Livre 6 sur 8: Palgrave Texts in Econometrics

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