New Introduction to Multiple Time Series Analysis

Helmut Lütkepohl

20 évaluations par Goodreads

Langue : anglais

Edité par Springer, 2005

3540401725 / 9783540401728

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. The models covered include vector autoregressive, cointegrated,vector autoregressive moving average, multivariate ARCH and periodic processes as well as dynamic simultaneous equations and state space models. Least squares, maximum likelihood and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Causality analysis, impulse response analysis and innovation accounting are presented as tools for structural analysis. The book is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it. Applied researchers involved in analyzing multiple time series may benefit from the book as it provides the background and tools for their tasks. It bridges the gap to the difficult technical literature on the topic.…

N° de réf. du vendeur 9783540401728

Titre
New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Auteur
Helmut Lütkepohl
Éditeur
Springer
Année de publication
2005
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3540401725
ISBN à 13 chiffres
9783540401728
Édition
3ème Édition
Poids de l'article
1 281 grammes
Dimensions
241x160x48 mm

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