Numerical Solution of Stochastic Differential Equations

Eckhard Platen

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Langue : anglais

Edité par Springer, 1992

3540540628 / 9783540540625

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The aim of this book is to provide an accessible introduction to stochastic differ ential equations and their applications together with a systematic presentation of methods available for their numerical solution. During the past decade there has been an accelerating interest in the de velopment of numerical methods for stochastic differential equations (SDEs). This activity has been as strong in the engineering and physical sciences as it has in mathematics, resulting inevitably in some duplication of effort due to an unfamiliarity with the developments in other disciplines. Much of the reported work has been motivated by the need to solve particular types of problems, for which, even more so than in the deterministic context, specific methods are required. The treatment has often been heuristic and ad hoc in character. Nevertheless, there are underlying principles present in many of the papers, an understanding of which will enable one to develop or apply appropriate numerical schemes for particular problems or classes of problems.; Numerische Analysis stochastischer Differentialgleichungen unterscheidet sich deutlich von gewöhnlichen Differentialgleichungen durch die Besonderheiten stochastischen Rechnens. Das vorliegende Buch bietet Lesern mit 'undergraduate' Kenntnissen eine leicht zugängliche Einführung in Stochastischen Differentialgleichungen, Anwendungen und Numerische Methoden für Physik und Technik. Zahlreiche Übungen sollen intuitives Verstehen und numerisches Geschick des Lesers fördern. Es wendet sich an Ingenieure, Physiker und Mathematiker die numerische Schemata für Anwendungen von Stochastischen Differentialgleichungen entwickeln und an Wissenschaftler aus anderen Gebieten, wie Biologie, Chemie oder Wirtschaftswissenschaften, mit weniger mathematischen Kenntnissen, die bestehende numerische Methoden für ihre eigene Arbeit verwenden wollen.…

N° de réf. du vendeur 9783540540625

Titre
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
Auteur
Eckhard Platen
Éditeur
Springer
Année de publication
1992
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3540540628
ISBN à 13 chiffres
9783540540625
Édition
3ème Édition
Poids de l'article
1 166 grammes
Dimensions
241x160x42 mm

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