Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem

Langue : anglais

Edité par Springer Fachmedien Wiesbaden Jun 2016, 2016

3658135271 / 9783658135270

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given. 212 pp. Englisch.

N° de réf. du vendeur 9783658135270

Titre
Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem
Auteur
Robert Dochow
Éditeur
Springer Fachmedien Wiesbaden Jun 2016
Année de publication
2016
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3658135271
ISBN à 13 chiffres
9783658135270
Poids de l'article
281 grammes
Dimensions
210x148x12 mm

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