Options, Futures, and Other Derivatives with Derivagem CD [Gebundene Ausgabe] von John C. Hull (Autor)

John C. Hull

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Langue : anglais

Edité par Prentice Hall International Auflage: 7 Pap/Cdr (28. Juni 2008), 2008

0136015867 / 9780136015864

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This best seller represents how academia and real-world practice have come together with a common respect and focus of theory and practice. It provides a unifying approach to the valuation of all derivatives, not just futures and options. It assumes that the reader has taken an introductory course in finance and an introductory course in probability and statistics. No prior knowledge of options, futures contracts, swaps, and so on is assumed. For undergraduate and graduate courses in Options and Futures, Financial Engineering and Risk Management, typically found in business, finance, economics and mathematics departments. Also suitable for practitioners who want to acquire a working knowledge of how derivatives can be analysed. Features and Benefits - A new chapter on value at risk. - A new chapter on estimating volatility and correlation. - GARCH models covered in much more detailed than in the previous edition. - Two chapters on no-arbitrage models of the term structure. - Explains the role played by martingales and measures in the valuation of derivatives. - Revised Ch. 20 on the use of the standard market models for valuing interest rate derivatives. - Coverage of two-factor Markou models and the BMG model. - Saleable Solutions Manual. - Chapter on Credit Risk has been rewritten to reflect developments in this important area. - Chapter on Interest Rates and Duration has been revamped. - More material on volatility smiles and related topics. - Improved and simplified notation-Cumbersome T-t no longer appears in most parts of book. - New Excel-based DerivaGem software dramatically improved, this software lets users calculate options prices; imply volatilities; calculate Greek letters for European options, American options, exotic options, and interest rate derivatives; value interest rate derivatives using either Black's model or a no-arbitrage model; display binomial trees and various charts. Options, Futures, and Other Derivatives, International Edition John C. Hull financial engineering risk management trading rooms DerivaGem Swaps HJM LMM Convexity Martingales Correlations Volatilities Prentice Hall International In englischer Sprache. 744 pages. 25,2 x 20 x 3,4 cm.…

N° de réf. du vendeur BN14292

Titre
Options, Futures, and Other Derivatives with Derivagem CD [Gebundene Ausgabe] von John C. Hull (Autor)
Auteur
John C. Hull
Éditeur
Prentice Hall International Auflage: 7 Pap/Cdr (28. Juni 2008)
Année de publication
2008
État de l'article
gut
Reliure
Softcover
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0136015867
ISBN à 13 chiffres
9780136015864
Édition
Auflage: 7 Pap/Cdr (28. Juni 2008).
Poids de l'article
2 000 grammes

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