Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung | Moderne Methoden der Finanzmathematik

Elke Korn (u. a.)

ISBN 10: 3528169826 / ISBN 13: 9783528169824

Edité par Vieweg & Teubner, 2001

A propos de cet article

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung | Moderne Methoden der Finanzmathematik | Elke Korn (u. a.) | Taschenbuch | xiv | Deutsch | 2001 | Vieweg & Teubner | EAN 9783528169824 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.

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Détails bibliographiques

• Titre: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung | Moderne Methoden der Finanzmathematik
• Éditeur: Vieweg & Teubner
• Date de parution: 2001
• Langue: allemand
• ISBN à 10 chiffres: 3528169826
• ISBN à 13 chiffres: 9783528169824
• Reliure: Taschenbuch
• Édition: 2ème Édition
• État de l'article: Neu

A propos de ce titre

Synopsis

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.

À propos de l?auteur

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.