Titre: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
�diteur: Vieweg+Teubner Verlag 2001-10-29
Date de parution: 2001
Langue: allemand
ISBN � 10 chiffres: 3528169826
ISBN � 13 chiffres: 9783528169824
Reliure: Paperback
�dition: 2�me �dition
�tat de l'article: New

A propos de ce titre

Synopsis

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm�rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh�rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben�tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk�l, stochastische Steuerung) werden in selbst�ndigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie�t. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.

� propos de l?auteur

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universit�t Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

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