Portfolio and Investment Analysis with SAS: Financial Modeling Techniques for Optimization
Langue : anglais
Edité par SAS Institute, 2019
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- Titre
- Portfolio and Investment Analysis with SAS: Financial Modeling Techniques for Optimization
- Auteur
- Guerard, John B./ Wang, Ziwei/ Xu, Ganlin
- Éditeur
- SAS Institute
- Année de publication
- 2019
- État de l'article
- Brand New
- Reliure
- Hardcover
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1642951935
- ISBN à 13 chiffres
- 9781642951936
- Poids de l'article
- 0,83 kilogramme
Choose statistically significant stock selection models using SAS(R)
Portfolio and Investment Analysis with SAS(R): Financial Modeling Techniques for Optimization is an introduction to using SAS to choose statistically significant stock selection models, create mean-variance efficient portfolios, and aggressively invest to maximize the geometric mean. Based on the pioneering portfolio selection techniques of Harry Markowitz and others, this book shows that maximizing the geometric mean maximizes the utility of final wealth. The authors draw on decades of experience as teachers and practitioners of financial modeling to bridge the gap between theory and application.
Using real-world data, the book illustrates the concept of risk-return analysis and explains why intelligent investors prefer stocks over bonds. The authors first explain how to build expected return models based on expected earnings data, valuation ratios, and past stock price performance using PROC ROBUSTREG. They then show how to construct and manage portfolios by combining the expected return and risk models. Finally, readers learn how to perform hypothesis testing using Bayesian methods to add confidence when data mining from large financial databases.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Ziwei Wang is a senior quantitative research analyst at McKinley Capital Management, LLC. Her research work has focused on developing alpha models, risk factors, quantitative strategies, and portfolio construction methods. She has worked on building stock prediction models using regression models, machine learning models, and NLP techniques. She has also worked extensively on portfolio optimization and construction in historical tests and live implementation. She earned a BS in Economics and Science from the Peking University School of Economics & School of Mathematical Sciences and an MS in Quantitative and Computational Finance from the Georgia Institute of Technology.
Ganlin Xu, PhD, is the Chief Investment Officer at GuidedChoice, Inc. Dr. Xu has more than two decades of investment industry experience and currently serves as a Quantitative Research Consultant at McKinley Capital Management, LLC. He has worked on various theoretical and practical aspects of portfolio management and published papers in the SIAM Journal of Control and Optimizations and Annals of Applied Probability. He has also written numerous articles on domestic and global stock selection and the role of earnings forecasting in stock selection modeling. Dr. Xu was a co-recipient of the RIIA Practitioner Thought Leadership Award in 2012. He earned a BS in Mathematics from the University of Science and Technology of China and a PhD in Mathematics from Carnegie Mellon University.
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