Python for Algorithmic Trading Cookbook: Recipes for designing, building, and deploying algorithmic trading strategies with Python
Langue : anglais
Edité par Packt Publishing Limited, 2024
- Livre broché
- Occasion
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Harness the power of Python libraries to transform freely available financial market data into algorithmic trading strategies and deploy them into a live trading environment Get With Your Book: PDF Copy, AI Assistant, and Next-Gen Reader Free Key Features Follow practical Python recipes to acquire, visualize, and store market data for market research Design, backtest, and evaluate the performance of trading strategies using professional techniques Deploy trading strategies built in Python to a live trading environment with API connectivity Book DescriptionDiscover how Python has made algorithmic trading accessible to non-professionals with unparalleled expertise and practical insights from Jason Strimpel, founder of PyQuant News and a seasoned professional with global experience in trading and risk management. This book guides you through from the basics of quantitative finance and data acquisition to advanced stages of backtesting and live trading. Detailed recipes will help you leverage the cutting-edge OpenBB SDK to gather freely available data for stocks, options, and futures, and build your own research environment using lightning-fast storage techniques like SQLite, HDF5, and ArcticDB. This book shows you how to use SciPy and statsmodels to identify alpha factors and hedge risk, and construct momentum and mean-reversion factors. You?ll optimize strategy parameters with walk-forward optimization using VectorBT and construct a production-ready backtest using Zipline Reloaded. Implementing all that you?ve learned, you?ll set up and deploy your algorithmic trading strategies in a live trading environment using the Interactive Brokers API, allowing you to stream tick-level data, submit orders, and retrieve portfolio details. By the end of this algorithmic trading book, you'll not only have grasped the essential concepts but also the practical skills needed to implement and execute sophisticated trading strategies using Python.What you will learn Acquire and process freely available market data with the OpenBB Platform Build a research environment and populate it with financial market data Use machine learning to identify alpha factors and engineer them into signals Use VectorBT to find strategy parameters using walk-forward optimization Build production-ready backtests with Zipline Reloaded and evaluate factor performance Set up the code framework to connect and send an order to Interactive Brokers Who this book is forPython for Algorithmic Trading Cookbook equips traders, investors, and Python developers with code to design, backtest, and deploy algorithmic trading strategies. You should have experience investing in the stock market, knowledge of Python data structures, and a basic understanding of using Python libraries like pandas. This book is also ideal for individuals with Python experience who are already active in the market or are aspiring to be.…
N° de réf. du vendeur CIN1835084702VG
- Titre
- Python for Algorithmic Trading Cookbook: Recipes for designing, building, and deploying algorithmic trading strategies with Python
- Auteur
- Jason Strimpel
- Éditeur
- Packt Publishing Limited
- Année de publication
- 2024
- État de l'article
- Very Good
- Reliure
- Paperback
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1835084702
- ISBN à 13 chiffres
- 9781835084700
Harness the power of Python libraries to transform freely available financial market data into algorithmic trading strategies and deploy them into a live trading environment
Get With Your Book: PDF Copy, AI Assistant, and Next-Gen Reader Free
Key Features
- Follow practical Python recipes to acquire, visualize, and store market data for market research
- Design, backtest, and evaluate the performance of trading strategies using professional techniques
- Deploy trading strategies built in Python to a live trading environment with API connectivity
Book Description
Discover how Python has made algorithmic trading accessible to non-professionals with unparalleled expertise and practical insights from Jason Strimpel, founder of PyQuant News and a seasoned professional with global experience in trading and risk management. This book guides you through from the basics of quantitative finance and data acquisition to advanced stages of backtesting and live trading.
Detailed recipes will help you leverage the cutting-edge OpenBB SDK to gather freely available data for stocks, options, and futures, and build your own research environment using lightning-fast storage techniques like SQLite, HDF5, and ArcticDB. This book shows you how to use SciPy and statsmodels to identify alpha factors and hedge risk, and construct momentum and mean-reversion factors. You’ll optimize strategy parameters with walk-forward optimization using VectorBT and construct a production-ready backtest using Zipline Reloaded. Implementing all that you’ve learned, you’ll set up and deploy your algorithmic trading strategies in a live trading environment using the Interactive Brokers API, allowing you to stream tick-level data, submit orders, and retrieve portfolio details.
By the end of this algorithmic trading book, you'll not only have grasped the essential concepts but also the practical skills needed to implement and execute sophisticated trading strategies using Python.
What you will learn
- Acquire and process freely available market data with the OpenBB Platform
- Build a research environment and populate it with financial market data
- Use machine learning to identify alpha factors and engineer them into signals
- Use VectorBT to find strategy parameters using walk-forward optimization
- Build production-ready backtests with Zipline Reloaded and evaluate factor performance
- Set up the code framework to connect and send an order to Interactive Brokers
Who this book is for
Python for Algorithmic Trading Cookbook equips traders, investors, and Python developers with code to design, backtest, and deploy algorithmic trading strategies. You should have experience investing in the stock market, knowledge of Python data structures, and a basic understanding of using Python libraries like pandas. This book is also ideal for individuals with Python experience who are already active in the market or are aspiring to be.
Table of Contents
- Acquire Free Financial Market Data with Cutting-edge Python Libraries
- Analyze and Transform Financial Market Data with pandas
- Visualize Financial Market Data with Matplotlib, Seaborn, and Plotly Dash
- Store Financial Market Data on Your Computer
- Build Alpha Factors for Stock Portfolios
- Vector-Based Backtesting with VectorBT
- Event-Based Backtesting Factor Portfolios with Zipline Reloaded
- Evaluate Factor Risk and Performance with Alphalens Reloaded
- Assess Backtest Risk and Performance Metrics with Pyfolio
- Set Up the Interactive Brokers Python API
(N.B. Please use the Read Sample option to see further chapters)
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Jason Strimpel is the founder of PyQuant News and co-founder of Trade Blotter. His career America, Europe, and Asia over the last 20+ years. He previously traded for a Chicago-based hedge fund, was a risk manager at JPMorgan, and managed production risk technology for an energy derivatives trading firm in London. In Singapore, he served as APAC CIO for an agricultural trading firm and built the data science team for a global metals trading firm. Jason holds degrees in finance and economics and a Master's in Capitalize Quantitative Finance from the Illinois Institute of Technology. He shares his expertise through the PyQuant Newsletter, social media, and teaches Getting Started With Python for Quant Finance.
« A propos de ce titre » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
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Spécialité
Second Hand - All GenreProfil professionnel du vendeur
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900 Knell Road
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Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à World of Books Inc, Montgomery, Illinois, U.S.A., sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
- Distribution de journaux, de revues ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement ; et
- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.