Quantitative Finance
Langue : anglais
Edité par Wiley, 2019
- Livre relié
- Occasion
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N° de réf. du vendeur 19221729-5
- Titre
- Quantitative Finance
- Auteur
- Mariani, Maria C.; Florescu, Ionut
- Éditeur
- Wiley
- Année de publication
- 2019
- État de l'article
- good
- Reliure
- Couverture rigide
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1118629957
- ISBN à 13 chiffres
- 9781118629956
- Série
- Livre 41 sur 49: Statistics in Practice
Presents a multitude of topics relevant to the quantitative finance community by combining the best of the theory with the usefulness of applications
Written by accomplished teachers and researchers in the field, this book presents quantitative finance theory through applications to specific practical problems and comes with accompanying coding techniques in R and MATLAB, and some generic pseudo-algorithms to modern finance. It also offers over 300 examples and exercises that are appropriate for the beginning student as well as the practitioner in the field.
The Quantitative Finance book is divided into four parts. Part One begins by providing readers with the theoretical backdrop needed from probability and stochastic processes. We also present some useful finance concepts used throughout the book. In part two of the book we present the classical Black-Scholes-Merton model in a uniquely accessible and understandable way. Implied volatility as well as local volatility surfaces are also discussed. Next, solutions to Partial Differential Equations (PDE), wavelets and Fourier transforms are presented. Several methodologies for pricing options namely, tree methods, finite difference method and Monte Carlo simulation methods are also discussed. We conclude this part with a discussion on stochastic differential equations (SDE's). In the third part of this book, several new and advanced models from current literature such as general Lvy processes, nonlinear PDE's for stochastic volatility models in a transaction fee market, PDE's in a jump-diffusion with stochastic volatility models and factor and copulas models are discussed. In part four of the book, we conclude with a solid presentation of the typical topics in fixed income securities and derivatives. We discuss models for pricing bonds market, marketable securities, credit default swaps (CDS) and securitizations.
- Classroom-tested over a three-year period with the input of students and experienced practitioners
- Emphasizes the volatility of financial analyses and interpretations
- Weaves theory with application throughout the book
- Utilizes R and MATLAB software programs
- Presents pseudo-algorithms for readers who do not have access to any particular programming system
- Supplemented with extensive author-maintained web site that includes helpful teaching hints, data sets, software programs, and additional content
Quantitative Finance is an ideal textbook for upper-undergraduate and beginning graduate students in statistics, financial engineering, quantitative finance, and mathematical finance programs. It will also appeal to practitioners in the same fields.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
MARIA C. MARIANI, PHD, is Shigeko K. Chan Distinguished Professor and Chair in the Department of Mathematical Sciences at The University of Texas at El Paso. She currently focuses her research on mathematical finance, stochastic and non-linear differential equations, geophysics, and numerical methods. Dr. Mariani is co-organizer of the Conference on Modeling High-Frequency Data in Finance.
IONUT FLORESCU, PHD, is Research Professor in Financial Engineering at Stevens Institute of Technology. He serves as Director of the Hanlon Laboratories as well as Director of the Financial Analytics program. His main research is in probability and stochastic processes and applications to domains such as finance, computer vision, robotics, earthquake studies, weather studies, and many more. Dr. Florescu is lead organizer of the Conference on Modeling High-Frequency Data in Finance.
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Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
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