Quantitative Financial Economics : Stocks, Bonds And Foreign Exchange
Cuthbertson, Keith; Nitzsche, Dirk
Langue : anglais
Edité par Wiley, 2005
- Livre broché
- Occasion
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- Titre
- Quantitative Financial Economics : Stocks, Bonds And Foreign Exchange
- Auteur
- Cuthbertson, Keith; Nitzsche, Dirk
- Éditeur
- Wiley
- Année de publication
- 2005
- État de l'article
- As New
- Reliure
- Couverture souple
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0470091711
- ISBN à 13 chiffres
- 9780470091715
- Édition
- 2ème Édition
Quantitative Financial Economics provides a comprehensive introduction to models of economic behaviour in financial markets, focusing on analysis in discrete time. Following the huge success of the first edition, this second edition has been fully revised and updated to reflect new developments in theory and practice, including:
- Behavioural finance: Preferences, arbitrage and learning
- Mean-variance and intertemporal asset allocation
- Performance of mutual and hedge funds
- Momentum, value-glamour strategies, style investing, market timing.
- Stochastic discount factor models: Equity premium and volatility puzzles
- Affine and cash-in-advance models
- Value at risk: Monte Carlo simulation, bootstrapping.
- Market microstructure: FX markets, technical trading, chartism
- Calibration, regime switching, data snooping, non-linear models.
The authors provide theories and tests of competing ideas in financial markets using examples from the stock, bond and foreign exchange markets. Emphasis is placed on how models inform real-world decisions, making this book accessible to both students and quants practitioners studying the behaviour of asset returns and prices.
REVIEWS FOR 1ST EDITION
Review of 1st edition in Journal of Banking and Finance (22, pp 121-124):
"In general the book is well written with a lucid exposition and Cuthbertson is eager on giving intuitive explanations whenever possible. Thus students and empirical researchers in macroeconomics and finance will undoubtedly find the book very valuable."
Tom Engsted, Aarhus School of Business, Aarhus, Denmark
Review of 1st edition in Journal of Finance (53(1), pp. 417-420):
"I found the book accessible and informative on a variety of topics. It provided me with a different perspective on some of the recent empirical literature. I believe that many finance doctoral student and academics would find it to be a useful resource and a handy reference."
Robert F. Whitelaw, Stern School of Business, NYU
The book has a supporting website http: //www.wiley.co.uk/cuthbertson which includes questions and answers, illustrative Excel and GAUSS programmes and econometrics notes.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Keith Cuthbertson is Professor of Finance at CASS Business School, City University, London. He has been an advisor to the Bank of England and UK Treasury and a visitor at the Federal Reserve, Washington DC and Bundesbank Professor at the Freie University, Berlin. He has held chairs at the University of Newcastle and Tanaka Business School, Imperial College, as well as undertaking consultancy with financial institutions.
Dirk Nitzsche is an Associate Professor in Finance at CASS Business School and previously was at the Tanaka Business School, Imperial College.
Complementary texts by the same authors are Investments: Spot and Derivatives Markets, and Financial Engineering: Derivatives and Risk Management (2001) both published by John Wiley & Sons, Ltd.
« A propos de ce titre » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
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Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
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Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
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