Quantitative Portfolio Management with Python
Langue : anglais
Edité par Independently published, 2026
- Livre broché
- Neuf

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N° de réf. du vendeur L0-9798177282800
- Titre
- Quantitative Portfolio Management with Python
- Auteur
- Goncu, Ahmet
- Éditeur
- Independently published
- Année de publication
- 2026
- État de l'article
- New
- Reliure
- PAP
- Langue
- anglais
- ISBN à 13 chiffres
- 9798177282800
- Poids de l'article
- 237 grammes
Bridge the Gap Between Portfolio Theory and Practical Python Code
Modern quantitative portfolio management sits at the intersection of rigorous mathematical theory and real-world execution. Yet, most financial literature forces a compromise: books either present heavy linear algebra without executable code, or offer code snippets stripped of theoretical derivations.
Written by Dr. Ahmet Goncu, professor of finance and PhD in financial mathematics, Quantitative Portfolio Management with Python bridges this gap completely. From foundational mean-variance optimization to advanced machine learning and reinforcement learning algorithms, every equation is derived step-by-step and implemented from scratch in Python.
What You Will Learn:
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Foundations of Portfolio Mathematics: Master matrix calculus, quadratic forms, and Lagrangian optimization applied to minimum-variance and tangency portfolios.
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Asset Pricing & Factor Models: Build, estimate, and evaluate the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Fama-French multi-factor regressions on real market data.
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Advanced Portfolio Construction: Address classical mean-variance estimation error using Ledoit-Wolf covariance shrinkage, Black-Litterman Bayesian inference, and Hierarchical Risk Parity (HRP).
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Machine Learning & Reinforcement Learning: Formulate state-space representations and train REINFORCE-based reinforcement learning agents for dynamic allocation.
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Walk-Forward Backtesting: Implement rigorous walk-forward backtesting frameworks to stress-test equity, bond, and commodity portfolios.
Key Features:
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Self-Contained Python Code: All code listings use standard scientific libraries (numpy, pandas, scipy, scikit-learn, statsmodels, yfinance) and run out-of-the-box.
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No Black-Box Wrappers: Every key algorithm—from Black-Litterman posterior estimation to Hierarchical Risk Parity recursive bisection—is built from first principles.
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Preliminary Math Foundations: Includes a comprehensive linear algebra refresher and standalone appendices covering optimization, statistics, and setup.
Whether you are a graduate student in financial engineering, a quantitative researcher, a risk manager, or a practitioner looking to modernize your backtesting stack, this textbook provides the mathematical foundation and pythonic tools required to excel in modern quantitative finance.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
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Spécialité
Hardbacks, PaperbacksProfil professionnel du vendeur
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Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
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Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
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- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
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