Risk Measures & Extreme Value Theory (EVT) in Finance (Paperback)

Langue : anglais

Edité par Independently Published, 2025

9798312681130

Vendeur : CitiRetail, Stevenage, Royaume-UniCitiRetail

Vendeur avec une évaluation de 5 étoiles

Vendeur AbeBooks depuis 29 juin 2022

Livre broché

Etat: Neuf

EUR 36,05

EUR 43,92 expédition 
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis

Quantité disponible : 1 disponible

Ajouter au panier
Retours gratuits sous 30 jours

A propos de cet article

Paperback. Reactive PublishingFinancial markets are dominated by uncertainty, fat tails, and rare but catastrophic events. Traditional risk models often fail to capture extreme losses, leading to underestimation of black swan events and systemic crises. Extreme Value Theory (EVT) and advanced risk measures provide the mathematical tools necessary to quantify tail risk, assess market crashes, and build more resilient financial models.This book bridges the gap between theoretical risk modeling and practical applications, equipping finance professionals with statistical techniques and Python implementations to analyze extreme market movements, portfolio drawdowns, and systemic contagion risks.What You'll Learn: Core Risk Measures in Finance - Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), and Expected ShortfallExtreme Value Theory (EVT) Fundamentals - Block maxima method, Peaks Over Threshold (POT), and Generalized Extreme Value (GEV) distributionModeling Financial Crashes & Tail Risk - Identify, predict, and hedge against extreme lossesFat Tails & Heavy-Tailed Distributions - Levy processes, Pareto distributions, and power laws in market dataCopula Models for Dependence Structures - Quantify multi-asset risk and tail dependenciesStress Testing & Crisis Simulation - Use EVT-based Monte Carlo simulations to model financial crisesPython Implementations & Case Studies - Hands-on coding with SciPy, NumPy, and EVT-specific librariesWho This Book is For: Risk Managers & Portfolio Analysts - Improve financial stability by correctly measuring tail riskTraders & Hedge Fund Analysts - Optimize strategies by understanding extreme price movementsQuantitative Researchers & Data Scientists - Develop robust statistical models for extreme risk eventsStudents & Academics in Quant Finance & Statistics - Master EVT for financial applicationsWith clear explanations, real-world financial case studies, and hands-on Python implementations, this book transforms EVT and risk measures into actionable tools for risk management and trading strategies.Prepare for the extremes-get your copy today! This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. …

N° de réf. du vendeur 9798312681130

Titre
Risk Measures & Extreme Value Theory (EVT) in Finance (Paperback)
Auteur
Rective Publishing
Éditeur
Independently Published
Année de publication
2025
État de l'article
new
Reliure
Paperback
Langue
anglais
ISBN à 13 chiffres
9798312681130

CitiRetail

Stevenage, Royaume-Uni

Vendeur avec une évaluation de 5 étoiles

Vendeur AbeBooks depuis 29 juin 2022

Frais d'expédition de Royaume-Uni vers Etats-Unis

Article7 à 14 jours ouvrés7 à 60 jours ouvrés
Premier articleEUR 43,92EUR 43,92
Les délais de livraison sont fixés par les vendeurs et varient en fonction du transporteur et du lieu. Les commandes transitant par les douanes peuvent être retardées et les acheteurs sont responsables de tous les droits ou frais associés. Les vendeurs peuvent vous contacter au sujet de frais supplémentaires afin de couvrir toute augmentation des coûts d'expédition de vos articles.

Modes de paiement

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay

Description de la boutique

Online business

Profil professionnel du vendeur

ABC BOOKS LIMITED

10 John Street
London, Royaume-Uni WC1N 2EB