Robust Methods and Asymptotic Theory in Nonlinear Econometrics

Langue : anglais

Edité par Springer, Springer Vieweg Jun 1981, 1981

3540108386 / 9783540108382

Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagnebuchversandmimpf2000

Vendeur avec une évaluation de 5 étoiles

Vendeur AbeBooks depuis 23 janvier 2017

Livre broché

Etat: Neuf

EUR 53,49

EUR 60,00 expédition 
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis

Quantité disponible : 1 disponible

Ajouter au panier
Retours gratuits sous 30 jours

A propos de cet article

This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This Lecture Note deals with asymptotic properties, i.e. weak and strong consistency and asymptotic normality, of parameter estimators of nonlinear regression models and nonlinear structural equations under various assumptions on the distribution of the data. The estimation methods involved are nonlinear least squares estimation (NLLSE), nonlinear robust M-estimation (NLRME) and non linear weighted robust M-estimation (NLWRME) for the regression case and nonlinear two-stage least squares estimation (NL2SLSE) and a new method called minimum information estimation (MIE) for the case of structural equations. The asymptotic properties of the NLLSE and the two robust M-estimation methods are derived from further elaborations of results of Jennrich. Special attention is payed to the comparison of the asymptotic efficiency of NLLSE and NLRME. It is shown that if the tails of the error distribution are fatter than those of the normal distribution NLRME is more efficient than NLLSE. The NLWRME method is appropriate if the distributions of both the errors and the regressors have fat tails. This study also improves and extends the NL2SLSE theory of Amemiya. The method involved is a variant of the instrumental variables method, requiring at least as many instrumental variables as parameters to be estimated. The new MIE method requires less instrumental variables. Asymptotic normality can be derived by employing only one instrumental variable and consistency can even be proved with out using any instrumental variables at all.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 216 pp. Englisch.…

N° de réf. du vendeur 9783540108382

Titre
Robust Methods and Asymptotic Theory in Nonlinear Econometrics
Auteur
H. J. Bierens
Éditeur
Springer, Springer Vieweg Jun 1981
Année de publication
1981
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3540108386
ISBN à 13 chiffres
9783540108382
Poids de l'article
382 grammes
Dimensions
244x170x12 mm

buchversandmimpf2000

Emtmannsberg, BAYE, Allemagne

Vendeur avec une évaluation de 5 étoiles

Vendeur AbeBooks depuis 23 janvier 2017

Frais d'expédition de Allemagne vers Etats-Unis

Article60 à 60 jours ouvrés60 à 60 jours ouvrés
Premier articleEUR 60,00EUR 75,00
Les délais de livraison sont fixés par les vendeurs et varient en fonction du transporteur et du lieu. Les commandes transitant par les douanes peuvent être retardées et les acheteurs sont responsables de tous les droits ou frais associés. Les vendeurs peuvent vous contacter au sujet de frais supplémentaires afin de couvrir toute augmentation des coûts d'expédition de vos articles.

Modes de paiement

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Chèque
  • Paypal

Description de la boutique

Impressum Thorsten Retsch Buchversand Mimpf2000 Oberölschnitz 16 95517 Emtmannsberg Deutschland Telefon: 09209-2023188 Email: mimpf2000@online.de USt-ID-Nr.: DE 235096871 Wir führen gebrauchte Bücher aus allen Sparten der Literatur

Spécialité

Modernes Antiquariat - Bücher von 1960 bis heute

Profil professionnel du vendeur

buchversandmimpf2000

Allemagne