STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING

Langue : anglais

Edité par Springer, 2005

0387233857 / 9780387233857

Série : Livre 65 sur 323 - International Series in Operations Research & Management Science

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Peter Kall and János Mayer are distinguished scholars and professors of Operations Research and their research interest is particularly devoted to the area of stochastic optimization. STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING: Models, Theory, and Computation is a definitive presentation and discussion of the theoretical properties of the models, the conceptual algorithmic approaches, and the computational issues relating to the implementation of these methods to solve problems that are stochastic in nature. The application area of stochastic programming includes portfolio analysis, financial optimization, energy problems, random yields in manufacturing, risk analysis, etc. In this book models in financial optimization and risk analysis are discussed as examples, including solution methods and their implementation. Stochastic programming is a fast developing area of optimization and mathematical programming. Numerous papers and conference volumes, and several monographs have been published in the area; however, the Kall & Mayer book will be particularly useful in presenting solution methods including their solid theoretical basis and their computational issues, based in many cases on implementations by the authors. The book is also suitable for advanced courses in stochastic optimization. 800 gr.…

N° de réf. du vendeur 9780387233857LEA45916

Titre
STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING
Auteur
KALL/ MAYER
Éditeur
Springer
Année de publication
2005
État de l'article
New
Jaquette
Nuevo
Type de livre
Libro
Reliure
Dura
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0387233857
ISBN à 13 chiffres
9780387233857
Illustrateur
No Aplica
Édition
0.
Poids de l'article
800 grammes
Dimensions
16,5x24x2,5
Série
Livre 65 sur 323: International Series in Operations Research & Management Science

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