Statistical Methods for Stochastic Differential Equations

Langue : anglais

Edité par Chapman And Hall/CRC Mai 2012, 2012

1439849404 / 9781439849408

Série : Livre 40 sur 110 - ISSN

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The seventh volume in the SemStat series, Statistical Methods for Stochastic Differential Equations presents current research trends and recent developments in statistical methods for stochastic differential equations. Written to be accessible to both new students and seasoned researchers, each self-contained chapter starts with introductions to the topic at hand and builds gradually towards discussing recent research. The book covers Wiener-driven equations as well as stochastic differential equations with jumps, including continuous-time ARMA processes and COGARCH processes. It presents a spectrum of estimation methods, including nonparametric estimation as well as parametric estimation based on likelihood methods, estimating functions, and simulation techniques. Two chapters are devoted to high-frequency data. Multivariate models are also considered, including partially observed systems, asynchronous sampling, tests for simultaneous jumps, and multiscale diffusions.Statistical Methods for Stochastic Differential Equations is useful to the theoretical statistician and the probabilist who works in or intends to work in the field, as well as to the applied statistician or financial econometrician who needs the methods to analyze biological or financial time series. 508 pp. Englisch. …

N° de réf. du vendeur 9781439849408

Titre
Statistical Methods for Stochastic Differential Equations
Auteur
Mathieu Kessler
Éditeur
Chapman And Hall/CRC Mai 2012
Année de publication
2012
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1439849404
ISBN à 13 chiffres
9781439849408
Poids de l'article
922 grammes
Dimensions
240x161x32 mm
Série
Livre 40 sur 110: ISSN

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Bergisch Gladbach, Allemagne

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