Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings

Langue : anglais

Edité par Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2009

3642023797 / 9783642023798

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This volume gives a unified presentation of stochastic analysis for continuous and discontinuous stochastic processes, in both discrete and continuous time. It is mostly self-contained and accessible to graduate students and researchers having already received a basic training in probability. The simultaneous treatment of continuous and jump processes is done in the framework of normal martingales; that includes the Brownian motion and compensated Poisson processes as specific cases. In particular, the basic tools of stochastic analysis (chaos representation, gradient, divergence, integration by parts) are presented in this general setting. Applications are given to functional and deviation inequalities and mathematical finance.

N° de réf. du vendeur LU-9783642023798

Titre
Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings
Auteur
Nicolas Privault
Éditeur
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE
Année de publication
2009
État de l'article
New
Reliure
Paperback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3642023797
ISBN à 13 chiffres
9783642023798
Édition
2009 ed.

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