Stochastic Control in Discrete and Continuous Time
Atle Seierstad
ISBN 10: 0387766162 ISBN 13: 9780387766164
Edité par Copernicus, 2008
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Buch
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Stochastic Control in Discrete and Continuous Time | Atle Seierstad | Buch | x | Englisch | 2008 | Copernicus | EAN 9780387766164 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. N° de réf. du vendeur 101934689
Synopsis :
This book contains an introduction to three topics in stochastic control: discrete time stochastic control, i. e., stochastic dynamic programming (Chapter 1), piecewise - terministic control problems (Chapter 3), and control of Ito diffusions (Chapter 4). The chapters include treatments of optimal stopping problems. An Appendix - calls material from elementary probability theory and gives heuristic explanations of certain more advanced tools in probability theory. The book will hopefully be of interest to students in several ?elds: economics, engineering, operations research, ?nance, business, mathematics. In economics and business administration, graduate students should readily be able to read it, and the mathematical level can be suitable for advanced undergraduates in mathem- ics and science. The prerequisites for reading the book are only a calculus course and a course in elementary probability. (Certain technical comments may demand a slightly better background. ) As this book perhaps (and hopefully) will be read by readers with widely diff- ing backgrounds, some general advice may be useful: Don't be put off if paragraphs, comments, or remarks contain material of a seemingly more technical nature that you don't understand. Just skip such material and continue reading, it will surely not be needed in order to understand the main ideas and results. The presentation avoids the use of measure theory.
Présentation de l'éditeur:
This book is a comprehensive introduction to stochastic control problems in both discrete and continuous time. It covers stochastic dynamic programming and the optimal stopping problem for discrete time with a finite or infinite horizon.
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Détails bibliographiques
Titre : Stochastic Control in Discrete and ...
Éditeur : Copernicus
Date d'édition : 2008
Reliure : Buch
Etat : Neu
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Stochastic Control in Discrete and Continuous Time
Edité par
Springer, 2008
ISBN 10 : 0387766162
ISBN 13 : 9780387766164
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Offers broad coverage of three types of stochastic control problems at an elementary levelIncludes numerous illustrative examples and exercisesCan be used in a classroom setting or for self-studyThis book contains an introduction to. N° de réf. du vendeur 5911066
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Springer US, Springer New York Nov 2008, 2008
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Buch. Etat : Neu. Neuware -This book contains an introduction to three topics in stochastic control: discrete time stochastic control, i. e. , stochastic dynamic programming (Chapter 1), piecewise - terministic control problems (Chapter 3), and control of Ito diffusions (Chapter 4). The chapters include treatments of optimal stopping problems. An Appendix - calls material from elementary probability theory and gives heuristic explanations of certain more advanced tools in probability theory. The book will hopefully be of interest to students in several elds: economics, engineering, operations research, nance, business, mathematics. In economics and business administration, graduate students should readily be able to read it, and the mathematical level can be suitable for advanced undergraduates in mathem- ics and science. The prerequisites for reading the book are only a calculus course and a course in elementary probability. (Certain technical comments may demand a slightly better background. ) As this book perhaps (and hopefully) will be read by readers with widely diff- ing backgrounds, some general advice may be useful: Don¿t be put off if paragraphs, comments, or remarks contain material of a seemingly more technical nature that you don¿t understand. Just skip such material and continue reading, it will surely not be needed in order to understand the main ideas and results. The presentation avoids the use of measure theory.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 304 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387766164
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