Stochastic Differential Systems
Langue : anglais
Edité par Springer Berlin Heidelberg, Springer Apr 1985, 1985
- Livre broché
- Neuf
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Hypoellipticite des equations aux derivees partielles stochastiques a coefficients aleatoires.- Stationary distributions for -dimensional linear equations with general noise.- Non-linear evolution equations and functionnals of measure-valued branching processes.- DNA disribution as a measure valued process.- Weak solutions of stochastic evolution equations.- Stability of parabolic equations with boundary and pointwise noise.- Stochastic partial differential equations and renormalization theory (stochastic quantization).- On the regularity of the solutions of stochastic partial differential equations.- Asymptotic analysis of multilevel stochastic systems.- Space scaling limit theorems for infinite particle branching brownian motions with immigration.- An invariance principle for martingales with values in sobolev spaces.- Large deviations for stationary Gaussian processes.- Asymptotic expansion of the Lyapunov exponent and the rotation number for the schr¿dinger operator with random potential.- Homogeneization for equations with random coefficients.- A nice discretization for stochastic line integrals.- On one-dimensional stochastic differential equations with generalized drift.- An entropy approach to the time reversal of diffusion processes.- On the drift of a reversed diffusion.- Time reversal of diffusion processes.- Divergence, convergence and moments of some integral functionals of diffusions.- On first exit times of diffusions.- Smoothing for a finite state Markov process.- Some remarks on gaussian solutions and explicit filtering formulae.- White noise theory of filtering-some robustness and consistency results.- A martingale problem for conditional distributions and uniqueness for the nonlinear filtering equations.- Continuous versions of the conditional statistics of nonlinear filtering.- Homogenization of bellman equations.- Partially observed stochastic controls based on a cumulative digital read out of the observations.- Some results on bellman equation in Hilbert spaces and applications to infinite dimensional control problems.- A PDE approach to asymptotic estimates for optimal exit probabilities.- Optimal stochastic control with state constraints.- On impulse control with partial observation.- Construction and control of reflected diffusion with jumps. 336 pp. Englisch.…
N° de réf. du vendeur 9783540151760
- Titre
- Stochastic Differential Systems
- Auteur
- E. Pardoux
- Éditeur
- Springer Berlin Heidelberg, Springer Apr 1985
- Année de publication
- 1985
- État de l'article
- Neu
- Reliure
- Taschenbuch
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 3540151761
- ISBN à 13 chiffres
- 9783540151760
- Poids de l'article
- 581 grammes
- Dimensions
- 244x170x19 mm
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