Stochastic Differential Systems : Filtering and Control Proceedings of the IFIP-WG 7/1 Working Conference Vilnius, Lithuania, USSR, Aug. 28-Sept. 2, 1978

Langue : anglais

Edité par Springer, 1980

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Some estimation problems for stochastic differential equations.- Applications of stochastic differential equations to the description of turbulent equations.- On semimartingales with values in Euclidean halfspaces.- Multiplicative operator functional of markov processes and their applications.- On the predictable jumps of martingales.- On the existence of a solution of the stochastic equation with respect to a martingale and a random measure.- On bellman equation for controlled degenerate general stochastic processes.- On the existence of the optimal policy for a multidimensional quasidiffusion controlled process.- On the semigroup theory of stochastic control.- Stationary solutions of the stochastic Navier-Stokes equations.- On absolute continuity of probability measures for markov-itô processes.- Representations of Gaussian random fields.- Continuous additive & -processes.- Stochastic differential equation of the optimal non-linear filtering of the conditional Gaussian process.- The maximum rate of convergence of discrete approximations for stochastic differential equations.- Approximation of itô integral equations.- A probabilistic approach to the representation problem of martingales as stochastic integral.- Diffusion in regions with many small holes.- Exterior dirichlet problems and the asymptotic behavior of diffusions.- On stochastic bang-bang control.- Structure of martingales under random change of time.- On stochastic equations with unbounded coefficients for jump processes.- To the maximum principle theory for problems of control of stochastic differential equations.- Diffusion processes with singular characteristics.- Construction and properties of a class of stochastic integrals.- The asymptotic statistical problems for fields of diffusion type.- A noteon strong solutions of stochastic differential equations with random coefficients.- Non-equilibrium solutions of an infinite system of stochastic differential equations.- On conditions for uniform integrability for continuous exponential martingales.- On weak compactiness of the sets of multiparameter stochastic processes.- Limit theorems for stocha stic equations with partial derivatives.- Formula for conditional Wiener integrals.- On the asymptotik behavior of the solution of the dimentional stochastic diffusion equation.- On a dirichlet problem with random coefficients.- Stochastic spectral equations.…

N° de réf. du vendeur 9783540104988

Détails bibliographiques

Titre
Stochastic Differential Systems : Filtering and Control Proceedings of the IFIP-WG 7/1 Working Conference Vilnius, Lithuania, USSR, Aug. 28-Sept. 2, 1978
Auteur
B. Grigelionis
Éditeur
Springer
Année de publication
1980
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3540104984
ISBN à 13 chiffres
9783540104988
Poids de l'article
655 grammes
Dimensions
244x170x21 mm

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