Stochastic Integrals

Langue : anglais

Edité par Springer, Springer Vieweg Apr 1981, 1981

3540106901 / 9783540106906

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -¿To begin at the beginning: ¿¿.- Stochastic integrals: Basic theory.- Stochastic integration and discontinuous martingales.- Martingales, the Malliavin calculus and H¿rmander's theorem.- On a representation of local martingale additive functionals of symmetric diffusions.- Set-parametered martingales and multiple stochastic integration.- Generalized ornstein ¿ Uhlenbeck processes as limits of interacting systems.- Weak and strong solutions of stochastic differential equations: Existence and stability.- On the decomposition of solutions of stochastic differential equations.- A differential geometric formalism for the ito calculus.- Homogenization and stochastic parallel displacement.- Bessel processes and infinitely divisible laws.- Euclidean quantum mechanics and stochastic integrals.- The malliavin calculus and its applications.- The probability functionals (Onsager-machlup functions) of diffusion processes.- Ito and girsanov formulae for two parameter processes.- Lp-inequalities for two-parameter martingales.- Dirichlet processes.- Brownian motion, negative curvature, and harmonic maps.- Local behaviour of hilbert space valued stochastic integrals and the continuity of mild solutions of stochastic evolution equations.- Some markov processes and markov fields in quantum theory, group theory, hydrodynamics and C\*-algebras.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 556 pp. Englisch.…

N° de réf. du vendeur 9783540106906

Détails bibliographiques

Titre
Stochastic Integrals
Auteur
D. Williams
Éditeur
Springer, Springer Vieweg Apr 1981
Année de publication
1981
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3540106901
ISBN à 13 chiffres
9783540106906
Poids de l'article
832 grammes
Dimensions
235x155x30 mm

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