Stochastic Integration in Banach Spaces

Langue : anglais

Edité par Springer International Publishing AG, CH, 2014

3319128523 / 9783319128528

Série : Livre 5 sur 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new method for modeling the states of complex systems perturbed by random sources over time, such as interest rates in financial markets or temperature distributions in a specific region. It studies properties of the solutions of the stochastic equations, observing the long-term behavior and the sensitivity of the solutions to changes in the initial data. The authors consider an integration theory of measurable and adapted processes in appropriate Banach spaces as well as the non-Gaussian case, whereas most of the literature only focuses on predictable settings in Hilbert spaces. The book is intended for graduate students and researchers in stochastic (partial) differential equations, mathematical finance and non-linear filtering and assumes a knowledge of the required integration theory, existence and uniqueness results and stability theory. The results will be of particular interest to natural scientists and the finance community. Readers should ideally be familiar with stochastic processes and probability theory in general, as well as functional analysis and in particular the theory of operator semigroups. .

N° de réf. du vendeur LU-9783319128528

Titre
Stochastic Integration in Banach Spaces
Auteur
Vidyadhar Mandrekar, Barbara Rüdiger
Éditeur
Springer International Publishing AG, CH
Année de publication
2014
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3319128523
ISBN à 13 chiffres
9783319128528
Édition
2015 ed.
Dimensions
16.51 x 1.91 x 24.13 cm
Série
Livre 5 sur 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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London, London, Royaume-Uni

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