Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus

Langue : anglais

Edité par Palgrave Macmillan, 2016

331927127X / 9783319271279

Série : Livre 23 sur 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This volume contains lecture notes from the coursesgiven by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on StochasticAnalysis (July 2012).The notes of the course by Vlad Bally, co-authoredwith Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstractsetting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results areapplied to prove absolute continuity and regularity results of the density fora broad class of random processes.Rama Cont's notes provide anintroduction to the Functional Itô Calculus, a non-anticipative functionalcalculus that extends the classical Itô calculus to path-dependent functionalsof stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependentpartial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, whicharise in the study of martingales and forward-backward stochastic differentialequations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance.…

N° de réf. du vendeur 9783319271279

Titre
Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus
Auteur
Rama Cont
Éditeur
Palgrave Macmillan
Année de publication
2016
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
331927127X
ISBN à 13 chiffres
9783319271279
Poids de l'article
378 grammes
Dimensions
240x168x13 mm
Série
Livre 23 sur 35: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona

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