Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus
Langue : anglais
Edité par Birkhäuser, Springer Mär 2016, 2016
Série : Livre 23 sur 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
- Livre broché
- Neuf
Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagnebuchversandmimpf2000
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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This volume contains lecture notes from the coursesgiven by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on StochasticAnalysis (July 2012).The notes of the course by Vlad Bally, co-authoredwith Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstractsetting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results areapplied to prove absolute continuity and regularity results of the density fora broad class of random processes.Rama Cont's notes provide anintroduction to the Functional Itô Calculus, a non-anticipative functionalcalculus that extends the classical Itô calculus to path-dependent functionalsof stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependentpartial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, whicharise in the study of martingales and forward-backward stochastic differentialequations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance.Springer Nature c/o IBS, Benzstrasse 21, 48619 Heek 220 pp. Englisch.…
N° de réf. du vendeur 9783319271279
- Titre
- Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus
- Auteur
- Vlad Bally
- Éditeur
- Birkhäuser, Springer Mär 2016
- Année de publication
- 2016
- État de l'article
- Neu
- Reliure
- Taschenbuch
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 331927127X
- ISBN à 13 chiffres
- 9783319271279
- Poids de l'article
- 378 grammes
- Dimensions
- 240x168x13 mm
- Série
- Livre 23 sur 35: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
This volume contains lecture notes from the courses given by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on Stochastic Analysis (July 2012).
The notes of the course by Vlad Bally, co-authored with Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstract setting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results are applied to prove absolute continuity and regularity results of the density for a broad class of random processes.
Rama Cont's notes provide an introduction to the Functional Itô Calculus, a non-anticipative functional calculus that extends the classical Itô calculus to path-dependent functionals of stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependent partial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, which arise in the study of martingales and forward-backward stochastic differential equations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance.
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Alternative Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.
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