Structural Vector Autoregressive Analysis

Langue : anglais

Edité par Cambridge University Press, GB, 2017

1107196574 / 9781107196575

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Structural vector autoregressive (VAR) models are important tools for empirical work in macroeconomics, finance, and related fields. This book not only reviews the many alternative structural VAR approaches discussed in the literature, but also highlights their pros and cons in practice. It provides guidance to empirical researchers as to the most appropriate modeling choices, methods of estimating, and evaluating structural VAR models. The book traces the evolution of the structural VAR methodology and contrasts it with other common methodologies, including dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. It is intended as a bridge between the often quite technical econometric literature on structural VAR modeling and the needs of empirical researchers. The focus is not on providing the most rigorous theoretical arguments, but on enhancing the reader's understanding of the methods in question and their assumptions. Empirical examples are provided for illustration.

N° de réf. du vendeur LU-9781107196575

Titre
Structural Vector Autoregressive Analysis
Auteur
Lutz Kilian, Helmut Lütkepohl
Éditeur
Cambridge University Press, GB
Année de publication
2017
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1107196574
ISBN à 13 chiffres
9781107196575
Poids de l'article
1 140 grammes

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