Student¿s t-Distribution and Related Stochastic Processes

Langue : anglais

Edité par Springer Berlin Heidelberg Sep 2012, 2012

3642311458 / 9783642311451

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This brief monograph is an in-depth study of the infinite divisibility and self-decomposability properties of central and noncentral Student's distributions, represented as variance and mean-variance mixtures of multivariate Gaussian distributions with the reciprocal gamma mixing distribution. These results allow us to define and analyse Student-Lévy processes as Thorin subordinated Gaussian Lévy processes. A broad class of one-dimensional, strictly stationary diffusions with the Student's t -marginal distribution are defined as the unique weak solution for the stochastic differential equation. Using the independently scattered random measures generated by the bi-variate centred Student-Lévy process, and stochastic integration theory, a univariate, strictly stationary process with the centred Student's t- marginals and the arbitrary correlation structure are defined. As a promising direction for future work in constructing and analysing new multivariate Student-Lévy type processes, the notion of Lévy copulas and the related analogue of Sklar's theorem are explained. 112 pp. Englisch.

N° de réf. du vendeur 9783642311451

Titre
Student¿s t-Distribution and Related Stochastic Processes
Auteur
Bronius Grigelionis
Éditeur
Springer Berlin Heidelberg Sep 2012
Année de publication
2012
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3642311458
ISBN à 13 chiffres
9783642311451
Poids de l'article
184 grammes
Dimensions
235x155x7 mm

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