Time Series In High Dimensions: The General Dynamic Factor Model

Langue : anglais

Edité par World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG, 2020

9813278005 / 9789813278004

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Factor models have become the most successful tool in the analysis and forecasting of high-dimensional time series. This monograph provides an extensive account of the so-called General Dynamic Factor Model methods. The topics covered include: asymptotic representation problems, estimation, forecasting, identification of the number of factors, identification of structural shocks, volatility analysis, and applications to macroeconomic and financial data.

N° de réf. du vendeur LU-9789813278004

Titre
Time Series In High Dimensions: The General Dynamic Factor Model
Auteur
Matteo Barigozzi
Éditeur
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG
Année de publication
2020
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
9813278005
ISBN à 13 chiffres
9789813278004
Dimensions
15.24 x 4.14 x 22.86 cm

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