Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE | Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space

Ionut Florescu

ISBN 10: 3639127668 ISBN 13: 9783639127669

Edit� par VDM Verlag Dr. Müller, 2010

Neuf(s) Taschenbuch

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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE | Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space | Ionut Florescu | Taschenbuch | Englisch | VDM Verlag Dr. M�ller | EAN 9783639127669 | Verantwortliche Person f�r die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabr�ck, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. N� de r�f. du vendeur 101203443

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Synopsis :

This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it.

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D�tails bibliographiques

Titre : Tree estimation for Stochastic Volatility ...
�diteur : VDM Verlag Dr. M�ller
Date d'�dition : 2010
Reliure : Taschenbuch
Etat : Neu

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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE

Ionut Florescu

Edit� par VDM Verlag Dr. M�ller, 2010

ISBN 10 : 3639127668 ISBN 13 : 9783639127669

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Kartoniert / Broschiert. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Florescu IonutIonut Florescu is a Probability and Statistics professor currently at Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, USA. He is a graduate of University of Bucharest, Romania and of Purdue University, Indiana US. N� de r�f. du vendeur 4959943

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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE : Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space

Ionut Florescu

Edit� par VDM Verlag Dr. M�ller, 2010

ISBN 10 : 3639127668 ISBN 13 : 9783639127669

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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it. N� de r�f. du vendeur 9783639127669

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