Variance Gamma Process : Stochastic Process, Theory of Probability

Langue : anglais

Edité par Omniscriptum, 2010

6131122296 / 9786131122293

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In the theory of stochastic processes, a part of the mathematical theory of probability, the variance gamma process (VG), also known as Laplace motion, is a Lévy process determined by a random time change. The process has finite moments distinguishing it from many Lévy processes. There is no diffusion component in the VG process and it is thus a pure jump Lévy process. The increments are independent and follow a Laplace distribution. There are several representations of the VG process that relate it to other processes. It can for example be written as a Brownian motion subjected to a random time change following a gamma process. Since the VG process is of finite variation it can be written as the difference of two independent gamma processes. Alternatively it can be approximated by a compound Poisson process that leads to a representation with explicitly given (independent) jumps and their locations. This last characterization gives an understanding of the strucuture of the sample path with location and sizes of jumps.

N° de réf. du vendeur 9786131122293

Titre
Variance Gamma Process : Stochastic Process, Theory of Probability
Auteur
Miriam T. Timpledon
Éditeur
Omniscriptum
Année de publication
2010
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
6131122296
ISBN à 13 chiffres
9786131122293
Poids de l'article
131 grammes
Dimensions
220x150x5 mm

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