Volatility and Time Series Econometrics : Essays in Honor of Robert F. Engle
Langue : anglais
Edité par Oxford University Press, 2010
- Livre relié
- Neuf

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- Titre
- Volatility and Time Series Econometrics : Essays in Honor of Robert F. Engle
- Auteur
- Bollerslev, Tim (EDT); Russell, Jeffrey R. (EDT); Watson, Mark W. (EDT)
- Éditeur
- Oxford University Press
- Année de publication
- 2010
- État de l'article
- New
- Reliure
- Couverture rigide
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0199549494
- ISBN à 13 chiffres
- 9780199549498
- Série
- Livre 25 sur 26: Advanced Texts in Econometrics
Engle's Nobel Prize citation focuses on his path-breaking work on autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and the profound effect that this work has had on the field of financial econometrics. Several of the chapters focus on conditional heteroskedasticity, and develop the ideas of Engle's Nobel Prize winning work. Engle's work has had its most profound effect on the modelling of financial variables and several of the chapters use newly developed time series methods to study the behavior of financial variables. Each of the 16 chapters may be read in isolation, but they all importantly build on and relate to the seminal work by Nobel Laureate Robert F. Engle.
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À propos de l’auteur
Tim Bollerslev is the first Juanita and Clifton Kreps Distinguished Professor of Economics at Duke University, and Professor of Finance at the Fuqua School of Business at Duke University. He is an elected Fellow of the Econometric Society, a Fellow of the Journal of Econometrics, and a long time Research Associate at the National Bureau of Economic Research. He is also affiliated with the Center for Research in Econometric Analysis of Time Series at the University of Aarhus, Denmark. Bollerslev is particularly well-known for his invention of the GARCH model and his work on financial market volatility and high-frequency financial data. He is a co-editor for the Journal of Applied Econometrics, and has previously served on the editorial board for more than ten other academic journals. Professor Bollerslev received his M.S. degree in economics and mathematics from the University from the University of Aarhus, Denmark, and his Ph.D. degree in economics from the University of California, San Diego.
Jeffrey R. Russell is Professor of Econometrics and Statistics at the University of Chicago Booth School of Economics. He conducts research on financial econometrics, time series, applied econometrics, empirical market microstructure, and high-frequency financial data. Russell's recent research has focused on using intraday price data to measure and predict financial asset volatility. His work has appeared in the Review of Economic Studies, Journal of Financial Economics and Econometrica. His research is supported by a Morgan Stanley Equity Microstructure Grant and he is the recipient of an Alfred P. Sloan Doctoral Dissertation Fellowship. In addition to teaching and research, Russell is an associate editor of the Journal of Applied Econometrics and the Journal of Financial Econometrics and he also serves on the NASDAQ Board of Economic Advisors.
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