Weak Convergence and Empirical Processes

Langue : anglais

Edité par Springer International Publishing AG, CH, 2023

3031290380 / 9783031290381

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This book provides an account of weak convergence theory, empirical processes, and their application to a wide variety of problems in statistics. The first part of the book presents a thorough treatment of stochastic convergence in its various forms. Part 2 brings together the theory of empirical processes in a form accessible to statisticians and probabilists. In Part 3, the authors cover a range of applications in statistics including rates of convergence of estimators; limit theorems for M? and Z?estimators; the bootstrap; the functional delta-method and semiparametric estimation. Most of the chapters conclude with "problems and complements." Some of these are exercises to help the reader's understanding of the material, whereas others are intended to supplement the text. This second edition includes many of the new developments in the field since publication of the first edition in 1996: Glivenko-Cantelli preservation theorems; new bounds on expectations ofsuprema of empirical processes; new bounds on covering numbers for various function classes; generic chaining; definitive versions of concentration bounds; and new applications in statistics including penalized M-estimation, the lasso, classification, and support vector machines. The approximately 200 additional pages also round out classical subjects, including chapters on weak convergence in Skorokhod space, on stable convergence, and on processes based on pseudo-observations.…

N° de réf. du vendeur LU-9783031290381

Titre
Weak Convergence and Empirical Processes
Auteur
A. W. van der Vaart, Jon A. Wellner
Éditeur
Springer International Publishing AG, CH
Année de publication
2023
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3031290380
ISBN à 13 chiffres
9783031290381
Édition
2nd ed. 2023.

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