Dynamic Copula Methods in Finance (Hardcover)

Langue : anglais

Edité par John Wiley & Sons Inc, New York, 2011

0470683074 / 9780470683071

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Hardcover. The latest tools and techniques for pricing and risk managementThis book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration. The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de réf. du vendeur 9780470683071

Titre
Dynamic Copula Methods in Finance (Hardcover)
Auteur
Umberto Cherubini
Éditeur
John Wiley & Sons Inc, New York
Année de publication
2011
État de l'article
new
Reliure
Hardcover
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0470683074
ISBN à 13 chiffres
9780470683071
Édition
Edition originale

CitiRetail

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