Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series (Hardcover)

Langue : anglais

Edité par John Wiley & Sons Inc, New York, 1998

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Hardcover. Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series Edited by Christian Dunis and Bin Zhou In the competitive and risky environment of today's financial markets, daily prices and models based upon low frequency price series data do not provide the level of accuracy required by traders and a growing number of risk managers. To improve results, more and more researchers and practitioners are turning to high frequency data. Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series presents the latest developments and views of leading international researchers and market practitioners, in modelling high frequency data in finance. Combining both nonlinear modelling and intraday data for financial markets, the editors provide a fascinating foray into this extremely popular discipline. This book evolves around four major themes. The first introductory section focuses on high frequency financial data. The second part examines the exact nature of the time series considered: several linearity tests are presented and applied and their modelling implications assessed. The third and fourth parts are dedicated to modelling and forecasting these financial time series. This text focuses on the issue of non-linear modelling of high frequency financial data. Non-linearity refers to situations in which there is a high degree of apparent randomness to the way in which a particular financial measure, price, interest rate, or exchange rate moves with time. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. …

N° de réf. du vendeur 9780471974642

Titre
Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series (Hardcover)
Auteur
Christian L. Dunis
Éditeur
John Wiley & Sons Inc, New York
Année de publication
1998
État de l'article
new
Reliure
Hardcover
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0471974641
ISBN à 13 chiffres
9780471974642
Édition
Edition originale

CitiRetail

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