Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation (Hardcover)

Langue : anglais

Edité par Springer International Publishing AG, Cham, 2024

3031525418 / 9783031525414

Série : Livre 337 sur 339 - Management for Professionals

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Hardcover. This book provides professionals and practitioners with a comprehensive guide on credit risk modeling, capital modeling, and validation for Current Expected Credit Loss (CECL), International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9), Basel Capital and Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) procedures. It describes how credit risk modeling, capital modeling, and validation are done in big banks with code and examples. The book features innovative concepts such as Binary Logit Approximation (BLA) for Competing Risk Framework; Adaptive and Exhaustive Variable Selection (AEVS) for automatic modeling; Full Observation Stratified Sampling (FOSS) for unbiased sampling; and Prohibited Correlation Index (PCI) for Fair Lending Texts. It also features a chapter on credit underwriting and scoring, addressing the credit underwriting risk with some innovations. It is a valuable guide for professionals, practitioners and graduate students in risk management. This book provides professionals and practitioners with a comprehensive guide on credit risk modeling, capital modeling, and validation for Current Expected Credit Loss (CECL), International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9), Basel Capital and Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) procedures. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

N° de réf. du vendeur 9783031525414

Titre
Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation (Hardcover)
Auteur
Colin Chen
Éditeur
Springer International Publishing AG, Cham
Année de publication
2024
État de l'article
new
Reliure
Hardcover
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3031525418
ISBN à 13 chiffres
9783031525414
Édition
Edition originale
Série
Livre 337 sur 339: Management for Professionals

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