Sequential Stochastic Optimization

Langue : anglais

Edité par John Wiley and Sons Inc, US, 1996

0471577545 / 9780471577546

Série : Livre 151 sur 358 - Wiley Series in Probability and Statistics

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Sequential Stochastic Optimization provides mathematicians andapplied researchers with a well-developed framework in whichstochastic optimization problems can be formulated and solved.Offering much material that is either new or has never beforeappeared in book form, it lucidly presents a unified theory ofoptimal stopping and optimal sequential control of stochasticprocesses. This book has been carefully organized so that littleprior knowledge of the subject is assumed; its only prerequisitesare a standard graduate course in probability theory and somefamiliarity with discrete-parameter martingales. Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include: * Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd * Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables * The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd * Structural properties of information flows * Sequential sampling and the theory of optimal sequential control * Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks. …

N° de réf. du vendeur LU-9780471577546

Titre
Sequential Stochastic Optimization
Auteur
R. Cairoli, Robert C. Dalang
Éditeur
John Wiley and Sons Inc, US
Année de publication
1996
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0471577545
ISBN à 13 chiffres
9780471577546
Édition
1st.
Poids de l'article
680 grammes
Dimensions
16.3 x 2.3 x 24.3 cm
Série
Livre 151 sur 358: Wiley Series in Probability and Statistics

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